Бир калыс кокус басуу (каалаган өлчөмдөрдө) мартингал мисалы болуп саналат. … Ошентип, бул ырааттуулук мартингал болуп саналат. Y болсун =X 2 − n мында X - мурунку мисалдагы кумарчынын байлыгы. Андан кийин { Y : n=1, 2, 3, … } - мартингал.
Drift менен туш келди басуу мартингалбы?
1.7. Мисалдар: кокустук сейилдөө мартингал болуп саналат, эгерде анын дрейфи нөл болсо. Мартингал алуунун жалпы жолдорунун бири кокус өзгөрмөлүү F(ω) менен баштоо жана Ft=E[F | Ft].
Бул мартингал экенин кантип билсе болот?
Жалпысынан, эгерде Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) жерде (Xt, ℱt) - бул мартингал жана bt өлчөөгө болот ℱt, анда Yt да мартингал урматтоо ℱt
Кокус басуу модели деген эмне?
1. Убакыт катарларын болжолдоодо эң жөнөкөй, бирок эң маанилүү моделдердин бири кокус жүрүү модели болуп саналат. Бул модель ар бир мезгилде өзгөрмө өзүнүн мурунку маанисинен кокустан кадам таштайт деп болжолдойт жана кадамдарөлчөмү боюнча өз алдынча жана бирдей бөлүштүрүлөт («i.i.d.»).
Асиметриялуу туш келди басуу мартингалбы?
Асиметриялык туш келди басуу
бул мартингал. Негизгиси \(n(p-q)) термини дрейфтин ордун толтуруп, "калыстыкты калыбына келтирет ".
